为促进单市场债券交易型开放式基金(以下简称“债券ETF”)市场健康发展,更好满足投资者的投资交易需求,2019年12月20日,深交所发布《关于单市场债券交易型开放式基金进行质押式回购交易有关事项的通知》(以下简称“《通知》”),明确单市场债券ETF质押式回购相关要求。那么,什么是单市场债券ETF?参与债券ETF质押式回购交易需要注意哪些事项?让我们一起来看看吧!
1.什么是单市场债券ETF?
单市场债券ETF是指所跟踪债券指数成份证券全部为深交所上市债券的ETF。深交所已上市的单市场债券ETF包括嘉实国债ETF(基金代码:159926)、鹏华5年地债ETF(基金代码:159972),投资者可通过相关基金管理人网站了解这些债券ETF的详细情况。
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,债券ETF实行当日回转交易,即当日买入的债券ETF份额当日可以卖出。
中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)在《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引(2017年修订版)》中规定可用于回购质押的债券ETF准入标准。中国结算官网(http://www.chinaclear.cn/)每天都会发布可用于回购质押的债券ETF品种和其适用的标准券折算率,深交所官网(http://www.szse.cn/)也会转载(查询路径:信息披露—债券信息—标准券折算率),投资者可以通过上述网站查询相关信息。
深交所已上市的嘉实国债ETF(基金代码:159926)、鹏华5年地债ETF(基金代码:159972)都可以进行质押式回购交易。
根据《通知》,可用于回购质押的债券ETF纳入现有债券质押式回购质押库。因此,投资者可以比照债券质押式回购交易参与债券ETF质押式回购交易。投资者应重点关注以下事项:
(1)融资方应当在回购申报前,通过深交所交易系统向中国结算申报提交相应的可用于回购质押的债券ETF品种作为质押券;
(2)投资者当日买入或申购的债券ETF份额,当日可申报进入回购质押库;
(3)投资者当日申报出库的债券ETF份额,当日可以卖出或者赎回。
(免责声明:本文仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。深圳证券交易所力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任
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