最近，有人提问：5分钟周期，120日均线，上多下空，能够盈利吗？
首先，在我们之前的专栏文章中，我曾经论证过2点：
1、单均线交易系统，具备正向收益预期的交易逻辑。因为其利用均线，可以实现截断亏损让利润奔跑的趋势交易思路。
简单粗暴碾压一切：单均线期货交易系统
2、小周期的获利难度非常大，因为小周期K线承载的交易系统一般交易级别很小。交易级别太小，手续费和滑点的成本占比就非常大。
日内？15分钟？日线？哪个周期才是交易系统的最佳选择？
所以，小周期几乎是想要获利的地狱难度。
因此，如果是普通的小周期+单均线，几乎是没有成功的可能性。比如，你在5分钟周期上用了一个20日均线之类的。
但是，这位朋友不按照常理出牌。
他选取了一个大均线。
他之所以选择小周期大均线的原因我也明白。因为小周期的盈利反馈很快，资金曲线理论上很漂亮，这是我们所有交易员都喜欢的。但是，他看过我的专栏，他知道，小周期背后想要获利特别困难，但是又不甘心。
那怎么办？
用一套大均线不就行了？既然小周期获利的难点主要是级别太小了，难以覆盖掉手续费和滑点的成本，而我采用了大均线，岂不是可以规避掉这个弊端？
这样，我能够战胜手续费和滑点的同时，反馈也加快了，岂不是很完美？
基于这个问题，我们来用量化手段验证一下。
1、
首先，这个单均线的策略很容易编写，前面我给出过模型了。但是，这个测试的问题在于，他想要的是5分钟的周期。
如果用5分钟周期，全品种，测试较长的时间段的话，数据太多，而且很卡。所以，在这里，我采用了另外一个方法先试试它值不值得我去全品种测试。
即：先测试历史走势最好的品种。
在这里我选择的品种是橡胶和螺纹钢。这两个品种的历史走势都很不错，而且上市时间都不短。如果这套测试无法在这两个品种上获利，那么它几乎就没有成功的可能性。
下图就是这套策略在橡胶K线上的交易结果，可以看到，在前期，橡胶的日内波动非常大，加上了手续费和滑点也能刚住。但是，随着其活跃程度的上升，在没有那么那种极大的波动之后，直接就崩了，根本就无法盈利。
也就是说，虽然这个逻辑具备正预期，但是在手续费和滑点的巨大压力之下，其对行情的走势要求非常非常的高。
同样，螺纹钢期货的最后结果如下：
加上手续费和滑点之后，均为亏损。因此，基本可以确定：这套策略在手续费和滑点的压力下，依然无法成功。
因为最强的2个品种都无法实现盈利，其他的根本就不需要测试了。
所以，这套5分钟，120日均线的策略不可行，原因依然是手续费和滑点压力过大。
一点意外就可以击垮它。
2、
基于这个问题，其实我们可以延伸出来另一个更有趣的问题：
有的人觉得是算术的区别。
在他们看来，一根日线假如我们算6小时（白天4小时+夜盘2小时），那么一根日线就相当于6根小时线。所以，日线级别的20日均线，就相当于小时线的120日均线。
很明显，这样算就是算着玩玩而已。
我问你，那没有夜盘的品种咋办？黄金这种夜盘超长时间的又咋办？这种预估根本毫无意义。
随便举个一个例子。
比如螺纹
