大将军卫青是平阳县人，他的父亲郑季充当县中小吏，在平阳侯曹寿家供事，曾与平阳侯的小妾卫媪通奸，生了卫青。卫青的同母哥哥卫长子，同母姐姐卫子夫在平阳公主家得到汉武帝的宠爱，所以冒充姓卫。卫青，字叫仲卿。卫长子改表字叫长君。长君的母亲叫卫媪。卫媪的大女儿叫卫孺，二女儿叫卫少几，三女儿就是卫子夫。后来卫子夫的弟弟步和广都冒充姓卫。
卫 青是平阳侯家的仆人，小的时候回到父亲郑季家里，他父亲让他牧羊。郑季前妻生的儿子们都把他当作奴仆来对待，不把他算作兄弟。卫青曾经跟人来到甘泉宫的居室，有个脖子上戴着铁枷的犯人给卫青相面说：“你是个贵人，将来能当大官，封侯！”卫青笑一笑说：“我是被人奴役的人所生的孩子，能不挨他人打骂就心满意足了，怎能想到封侯的事呢！”
卫青长大后，当了平阳侯家的骑兵，时常跟随平阳公主。汉武帝建元二年(前139)的春天，卫青的姐姐卫子夫进入皇宫，受到武帝的宠幸。皇后陈阿娇是堂邑大长公主刘嫖的女儿，没有生儿子，却嫉妒别人，大长公主听说卫子夫受到武帝宠幸，且有了身孕，很嫉妒她，就派人逮捕了卫青。当时卫青在建章宫供职，尚不出名。大长公主逮捕囚禁卫青，想杀死他。卫青的朋友骑郎公孙敖就和一些壮士把他抢了出来，因为这个原因，卫青没有死。武帝听到这消息，就召来卫青，任命他当建章监，加侍中官衔。连同他的同母兄弟们都得到显贵，皇上给他们的赏赐，数日之间竟累积千金之多。卫孺做了太仆公孙贺的妻子。卫少儿原来同陈掌私通，武帝便召来陈掌，使他显贵。公孙敖因此也越来越显贵。卫子夫做了武帝的夫人。卫青升为大中大夫。
元光五年(前130)，卫青当了车骑将军，讨伐匈奴，从上谷出兵;太仆公孙贺做轻车将军，由云中出兵;大中大夫公孙敖做骑将军，由代郡出兵;卫尉李广当骁骑将军，由雁门出兵;每军各有一万骑兵。卫青领兵到达茏城，斩杀敌人数百人。骑将军公孙敖损失七千名骑兵，卫尉李广被敌人俘获，逃脱而回。公孙敖和李广都被判为死刑，都交了赎金，免了死刑，成为平民。公孙贺也没有功劳。
元 朔元年(前128)春天，卫子夫生了男孩子，被立为皇后。这年秋天，卫青当车骑将军，从雁门出境，率领三万骑兵攻打匈奴，斩杀敌人几千人。第二年，匈奴侵入边境，杀死辽西郡的太守，掳掠渔阳郡二千多人，打败了韩安国将军的军队。汉朝命令李息将军攻打匈奴，从代郡出兵;又命令车骑将军卫青从云中出发，向西去攻打匈奴，直到高阙。于是攻取了河南地区，直到陇西，捕获敌人几千名，缴获牲畜十万头，打跑了白羊王和楼烦王。汉朝就把河南地区改设为朔方郡，并划定三千八百户封卫青为长平侯。卫青的校尉苏建有军功，朝廷也划定一千一百户封苏建为平陵侯，并派苏建修筑朔方城。卫青的校尉张次公有军功，被封为岸头侯。天子说：“匈奴背逆天理，悖乱人伦，侵凌长辈，虐待老人，专以盗窃为事，欺诈各个蛮夷之国，策划阴谋，凭借其武力，屡次侵害汉朝边境，所以朝廷才调动军队，派遣将领，去讨伐它的罪恶。《诗经》上不是说吗：‘征讨狁，直到太原’，‘出征的战车，万马奔腾’，‘修筑那座朔方城’。
如 今车骑将军卫青越过西河地区，直到高阙，斩杀敌军二千三百人，缴获他们的全部战车、辎重和牲畜，已被封为列侯，于是往西平定了河南地区，巡行榆谿的古代要塞，越过梓领，架设北河的桥梁，讨伐蒲泥，攻破符离，斩杀敌人的轻捷精锐的士卒，捕获敌人的侦察兵三千零七十一人，捉到敌人的间谋，割下死敌的左耳以计功劳，赶回敌人的一百多万只马、牛和羊，保全大军，胜利回师，增封卫青三千户。”第二年，匈奴侵入边境，杀死代郡太守共友，侵入雁门，抢掠一千余人。第二年，匈奴大规模入侵代郡、定襄、上郡、斩杀抢掠汉朝百姓几千人。
第 二年，即元朔五年(前124)春天，朝廷命令车骑将军卫青率领三万骑兵，从高阙出兵;命令卫尉苏建做游击将军，左内史李沮当强弩将军，太仆公孙贺当骑将军，代国之相李蔡当轻车将军，他们都隶属车骑将军卫青，一同从朔方出兵;朝廷又命令大行李息、岸头侯张次公为将军，从右北平出兵。
他们全都去攻打匈奴。匈奴右贤王正对着卫青等人的大兵，以为汉朝军队不能到达这里，便喝起酒来。晚上，汉军来到，包围了右贤王;右贤王大惊，连夜逃跑，独自同他的一个爱妾和几百个精壮的骑兵，急驰突围，向北而去。汉朝的轻骑校尉郭成等追赶了几百里，没有追上。
汉军捕获了右贤王的小王十多人，男女民众一万五千余人，牲畜数千百万头，于是卫青便领兵凯旋。卫青的军队走到边塞，武帝派遣使者拿着大将军的官印，就在军中任命车骑将军卫青为大将军，其他将军都率兵隶属于大将军卫青，大将军确立名号，班师回京。
武 帝说：“大将军卫青亲自率领战士攻杀，军队获得大捷，俘虏匈奴之王十多人，加封卫青六千户。”又封卫青的儿子卫伉为宜春侯，卫青的儿子卫不疑为阴安侯，卫青的儿子卫登为发干侯。卫青坚决推辞说：“我侥幸地能在军队中当官，依赖陛下的神圣威灵，才使军队获得大捷，同时这也是各位校尉拚力奋战的功劳。陛下已经降恩加封我的食邑。臣子卫青的儿子们年龄还小，没有征战的劳苦和功绩，皇上降恩，割地封他们三人为侯，这不是我在军队中当官，用来鼓励战士奋力打仗的本意啊！卫伉等三人怎敢接受封赏。”
天子说：“我并非忘却各位校尉的功劳，现在本来就要考虑他们的奖赏。”武帝就下令御史说：“护军都尉三次随大将军出击匈奴，经常接应各军，率领一校人马，捕获匈奴小王，划定一千五百户封公孙敖为合骑侯。都尉韩说随从大将军从窳(yǔ，雨)浑塞出兵，直打到匈奴右贤王的王庭，在大将军的指挥之下搏杀奋战，俘获匈奴小王，划定一千三百户封韩说为龙侯。骑将军公孙贺跟随大将军俘获匈奴小王，划定一千三百户封公孙贺为南窌侯。轻车将军李蔡两次随大将军俘获匈奴小王，划定一千六百户封李蔡为乐安侯。校尉李朔、校尉赵不虞、校尉公孙戎奴，每人都三次跟随大将军俘获匈奴小王，划定一千三百户封李朔为涉轵侯，划定一千三百户封赵不虞为随成侯，划定一千三百户封公孙戎奴为从平侯。将军李沮、李息及校尉豆如意有军功，赐给关内侯的爵位，每人食邑三百户。”
这年秋天，匈奴侵入代郡，杀死都尉朱英。
