【晨曦】教你如何组建自身的交易系统
献给还在市场中挣扎的新老朋友,献给我付出的青春言简意赅的论述，特立独行的观点，教你组建自己的交易系统。
我曾经经历的痛苦过程，难以言表，因此我愿意无私的把自己的经验和方法分享给各位，希望能避免和减少各位走弯路，帮助各位尽早盈利。
本文篇幅很短，绝不会写任何与交易无关的内容。本文只代表个人的观点，你完全可以和我的观点相反，但是只要能赚钱就好，没必要争论。本文没有太多的理论知识，更没有什么基本面的东西。本文最主要记录本人建立自己的交易系统的过程，并且奉上自己的完整的交易系统。我并不希望各位来照搬，我希望你们能组建自己的交易系统，这样你就能靠这个独一无二的提款机，实现你的梦想。
一、了解市场
绝大多数投资类的书，都有市场解释。教你如何通过市场走势图分析市场，这就是所谓的技术分析，然后展示一些指标和一些奇怪算法的公式；还有一些讲解的是，基本面的因素如何影响市场，以及一些数据的分析。
了解市场并不是重点只是需要让你知道，交易模式，如何去操作，以及尽快的组建好自己的交易系统！
二、应对策略
市场是随机的、没有规律的，那怎么盈利呢？这一章我就来阐述我的应对策略。
我强调一下，市场是随机的、没有规律的，但是我没说我的策略是随机的、没有规律的。这是非常重要的，因为你把自己的策略研究好，就可以在这个随机的市场中赚钱。绝大多数人在这个行业花了 3-5 年甚至更长的时间还不能稳定盈利，就是因为试图在市场里寻找相对确定的东西。其实真正确定的东西，是自己的策略。你进场以后，账户余额是最好的指示表。市场直接反应给你的涨跌信息，没有任何价值，但是你的账户余额所反应的，非常重要。如果你没有持仓，那么市场的涨跌跟你没有 1 毛的关系，谈它的涨跌有意义吗？务实点吧，把精力从关注市场，转移到关注账户余额上。你越快的转过这个弯，就越快的盈利。
再次强调，对于投资者本身来说所有策略，应该建立在账户余额上，而不是市场上。
三、组建系统的几个要素：
第一、明确的保护措施。
先回顾一下我的交易系统，其中有三层保护：
2、盈亏平衡保护，盈利 50 点把止损移到盈亏平衡；
3、利润保护，到达第一个目标之后，上调止损。
有心的朋友可能看到，从进场之后，我的所有精力都放在保护账户余额上。因为行情是无法预测的，什么情况都会发生，最明智的做法就是时刻保护自己。亏的时候能少亏就少亏点，赚的时候能多赚就多赚点。要无条件的止损，要有条件的放开盈利，这样你的交易就有 3 个结果：小亏、盈亏平衡、大赚，最后才能稳定的盈利。
第二、正确的预期目标。
各位在组建自己的系统时候，要注意你的预期目标，必须是很多时候能达到的，否则你的胜率太低，也是无法立足的。我在周一进场的时候，无法确定那个极低点就是本周的最低点，只有在周末收盘才能定论的，因此进场就有一定的失败率的。而且达到预期波幅也是有一定的概率的。一进一出都是有相应的成功率的。
随着你的系统逐渐完备，你进场的成功率会些许的上升，但是千万别花太多的时间，你是无法提高多少的，能到 50%就非常的好了。
这里详细的介绍一下如何设定自己交易品种或者交易策略的参数。每个人的方法不一样，千奇百怪的。我的方法各位看到了，不累述。要注意几点：
一、选择明确的、适合自己的时间框架。
你选择日图周图月图都无所谓，但是一定要明确，不要来回的切换到别的时间框架，那样你会混乱的。因为不同的时间框架有不同的波动幅度，相应的交易者也不一样，你要是乱参考会带来干扰，不会有好结果的。波动幅度的计算不要我细说吧，要是 EXCEL 计算都不会那你去找别人吧。我要强调一下，计算平均波幅是没有什么意义的，计算概率分布才是有用的。
二、允许的回撤幅度。
回撤是要允许的，除非你是超短高频交易者。回撤幅度对于不同的品种、不同的时间框架差别非常大，没法确定得出数据，是靠经验的。
最后我要谈一下指标的问题。你喜欢哪个就用哪个，看哪个顺眼就选哪个，无所谓，这仅仅是系统的很小的一部分。很多人认为交易系统就是一套进出场信号明确的指标，再加上仓位管理。这是片面的，那只是系统很小的一部分，根本不是核心。
四、资金管理
各位看到我的系统了，我采用减仓的策略，很多书上又写盈利加仓，到底怎么样好呢？这没什么绝对的，只要你的策略能保护你的账户余额，又不至于过早的了结头寸错过大行情，就是可行的。
初始仓位的大小怎么定呢？这边看自己的操作习惯，这个也不是绝对的，有的人能承受更大的止损，有的人只想承受更低的止损，看个人习惯而定。但是要知道，你可能遭受连续的止损，最倒霉的情况是一直止损到亏光。如果初始止损在 3%以内，我不赞同亏损之后减少仓位，这样的话，会削弱盈利的能力。在3%以上的，出现连续亏损你不减少仓位恐怕做不到，因为你的本金在快速的减少，可开仓数量也在减少。我也不赞同盈利后马上增加头寸，应该达到一定的幅度。我设定的是翻倍之后再增加头寸。比如说，我 1 万美元的本金，每次做 1 手。当我本金到 2 万的时候，我再做 2 手，在 1 万-2 万之间，我仍然做 1 手。对于我们操盘手来讲，复利对我们是有害的，无论你赚多少个 100%，只要亏 1 个 100%，都会打回原形。
我认为还有一个更好的方式，当你的本金足够大时候，就停止复利增长，每个月结算一次，把赚的钱都取出来。虽然停止了你滚雪球的增长，但是却把你的破产几率降到了最低。别告诉我你永远不会破产，杰西也是这么想的。
五、心态 心态这种虚无的东西，说有也就有，说没有也就没有，有自己规划的一套策略，其实没有那么玄乎。只要有一套完整的、可行的交易系统，是可以统御心态的。没有任何一个人，有足够好的心态之后再去做一些事情，都是做事情经历磨练之后才有好的心态的。随着你的交易绩效越来越好，你的心态也会越来越好。心态也是逐渐成长的。因此，组建自己的交易系统是王道，是解决一切问题的根本途径。
结语
我所掌握的完全分享给各位了。交易是如此的简单，我绝无保留。最后提醒各位，一切重在执行，如果执行力不够，什么都等于零！
