（a×c）+{b×(1-c)}=x
a：盈利预期
b：亏损预期
c：预期成功率
x：平均每笔盈亏值
假设某一笔交易的盈利预期是10%，亏损预期是-5%，预期成功率50%，得到：
（10%×50%）+{-5%×（1-50%）}= 2.5%
得到的2.5%就是同类盈亏比交易的平均收益。
这个水平意味着什么呢，假设全年250个交易日，做100笔同类型交易，最终的复利收益正好是10倍左右。把交易频率降低到50笔，最终收益大概在2.4倍。
根据这个公式我们还会得到一些启发：
1. 针对超短而言，由于个股的波动很大，难以将亏损控制在８%以内（如果做龙头，或者连板的打板交易，这个数值会更高），按照50%的平均成功率来说，所有预期收益低于８％的交易，都不值得去做。
２．根据你对于自己的交易频率和年收益预期，会得到最为理想的交易方向，回避掉那些无效的交易。
３．常规市场而言，一年很难有１００次１０个点预期的机会，所以那些想着一年十倍的人，就要适当调高ｘ的数值，想要做到这点，要么提高成功率ｃ，要么拉大ａｂ之间的差来实现。
４．只要盈亏比合适，或者说，只要ｘ合适，所有的交易都值得去做。那么我们会得到这样一条真理：所有的分析，都是为了无限接近于该交易的真实盈亏比。换句话说，所有的分析，到最后，都只是在为盈亏比而服务。
